Notre offre

Référence de l'offre BE3276 - Mise en ligne le 06 avr. 2018
Famille de métiers :
Conseil et pilotage
Métier :
Responsable d'études actuarielles et/ou actuaire
Contrat :
CDI
Lieu :
Paris - 75006

Nous recherchons pour notre Direction des investissements Actif/Passif :

Un(e)  Modélisateur ALM H/F, poste en CDI, basé à Paris 6ème.

Lieu de travail : Paris 6ème

Vos missions :

Au sein de l’équipe ALM de la Direction des investissements Actif/Passif et dans le cadre des nouvelles normes de Solvabilité et de la vision économique des sociétés, vous participez aux missions suivantes :

  • Analyse du profil de risque de chaque institution : Vous assurez les différentes productions aussi bien au niveau des éléments réglementaires que les supports à la prise de décision en termes de pilotage de la solvabilité des institutions du groupe.
  • Utilisation de modèle ALM : Vous assurez les différentes productions aussi bien au niveau des éléments réglementaires que les supports à la prise de décision en termes de pilotage de la solvabilité des institutions du groupe.
  • Analyse des facteurs de risque du bilan : vous analysez des facteurs de risque qui influencent l’évolution du BE et des fonds propres économiques.
  • Amélioration du modèle ALM : Prise en compte d’éléments d’entrées et de sorties qui permettent la construction des proxys et toutes études complémentaires.
  • Calibration des proxys (Fonds propres et SCR) en LSMC (Least-Square Monte-Carlo) : pour les besoins de la politique financière, les bilans de l’institution font l’objet d’une projection stochastique sur un horizon de 5 ans. Il devra donc être développer des proxys de BE et de fonds propres en faisant appel à des méthodes de type LSMC.
  • Calibration du proxy Best Estimate en Replicating Portfolio pour le suivi des risques ALM : un suivi mensuel est effectué sur les différentes institutions via un progiciel des risques, ce dernier utilise des portefeuilles répliquant. Pour cela un calibrage de ce portefeuille est nécessaire.
  • Participation à l’élaboration des tolérances au risque ALM : vous définirez les tolérances au risque actif/Passif qui respectent les objectifs stratégiques du groupe. 

Formation :

  • De formation supérieure BAC+5 en Econométrie ou en Statistiques appliquées, avec de préférence un diplôme d’Actuaire, vous avez une première expérience réussie d’au moins 3 ans au sein d’un département ALM d’une société d’assurance. 
  • Une expérience pratique de la modélisation ALM en assurance de personnes est souhaitée. Une connaissance concrète des instruments financiers, notamment les produits de taux et dérivés serait un plus.  

Autres connaissances ou qualification :

  • Vous maîtrisez les outils d’analyse statistique de type SAS, R et les outils bureautiques.
  • Votre dynamisme, votre implication ainsi que votre sens de l’analyse et de l’organisation de la gestion des informations, seront vos principaux atouts pour réussir au sein de notre Groupe. 

Le Groupe PRO BTP est engagé en faveur de la diversité et de l’égalité des chances.

Info +

Le développement de notre Groupe et celui de votre talent sont indissociables.

En intégrant PRO BTP, vous rejoignez une entreprise innovante, responsable et solidaire. Vous donnez également du sens et des perspectives à votre carrière.

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